En los últimos años, el auge de las criptomonedas ha sido
imparable. Bitcoin, Ethereum y cientos de proyectos nuevos han multiplicado su
valor en periodos muy cortos… y también lo han perdido igual de rápido.
Nos encontramos ante un mercado fascinante: abierto las 24 horas, los 7 días de
la semana, con oportunidades espectaculares, pero también con una volatilidad
extrema.
En mi opinión, invertir en criptomonedas no es comparable
con la inversión tradicional. Aquí no hablamos de previsibilidad ni
estabilidad: hablamos de gestionar la incertidumbre y el riesgo de manera
metódica.
Por eso, dentro de este blog, quise desarrollar una estrategia específica para
este entorno, consciente de que no es para todos los perfiles, sino para
quienes buscan alta rentabilidad asumiendo alta volatilidad.
⚙️ Fundamentos de la estrategia
CRYPTO-JACKPOT combina seguimiento de tendencia
(momentum) con una gestión activa del riesgo, basada en dividir la cartera
en dos bloques complementarios:
1️⃣ Un núcleo estable, centrado en los activos
más sólidos del ecosistema cripto (Bitcoin y Ethereum).
2️⃣ Un componente especulativo, que busca
capturar las grandes oportunidades del mercado mediante altcoins con fuerte
impulso.
El nombre de la estrategia hace referencia a esa dualidad:
la base sólida del sistema (core) y el “jackpot” especulativo, que busca
maximizar el rendimiento en los momentos más explosivos del mercado.
🧩 Estructura de la
cartera
a) Núcleo estable (60 %)
- 50 %
Bitcoin (BTC)
- 50 %
Ethereum (ETH)
Ambos representan el corazón del ecosistema cripto y actúan
como ancla del sistema.
Si alguno de ellos entra en tendencia bajista (según nuestro filtro técnico),
el capital correspondiente se traslada a stablecoins (USDT / USDC) hasta
que el activo recupere su tendencia alcista.
b) Componente “Jackpot” (40 %)
- Selección
mensual de altcoins del top 100 por capitalización.
- Selección
por momentum: utilizo el mismo algoritmo propio descrito en el
resto de estrategias del blog, adaptando el rango temporal a la alta
volatilidad del mercado cripto (de 2 a 12 meses).
- Todas
las posiciones tienen el mismo peso.
De esta forma, combinamos la estabilidad relativa del núcleo
con la agresividad del componente especulativo.
🛠️ Funcionamiento
práctico
El sistema se revisa mensualmente.
Cada mes se recalculan las fuerzas relativas de los activos y se actualizan las
posiciones según la evolución del momentum.
No hay lugar para el azar ni las corazonadas: solo datos, tendencias y gestión
cuantitativa.
📈 Resultados y
comportamiento histórico
Antes de invertir en real, realicé un backtest con datos
desde 2018.
Los resultados fueron sorprendentes, pero coherentes con la naturaleza del
activo:
- Rentabilidad
anual (CAGR): ~60 %
- Volatilidad:
- Sharpe
Ratio: 0,89
- Máx.
Drawdown intermensual: -70 %
A pesar de las fuertes oscilaciones, la curva de capital
mostró una tendencia claramente positiva y sostenida.
Eso sí: es una estrategia de largo plazo, pensada para soportar grandes
caídas sin perder la visión del ciclo completo.
La curva de capital nos muestra claramente esta idea
⚠️ Riesgo y perfil del inversor
CRYPTO-JACKPOT es una estrategia agresiva.
No está pensada para quienes buscan estabilidad, sino para quienes comprenden
que la volatilidad extrema forma parte del juego.
- Riesgo:
Muy alto.
- Posibles
caídas mensuales: superiores al 20 %.
- Horizonte
temporal: mínimo 3–5 años.
- Diversificación:
limitada y concentrada en activos digitales.
💡 Si decides participar,
hazlo solo con una cantidad que estés dispuesto a perder. Piensa en ella
como una apuesta racional dentro de una cartera diversificada.
🎯 Filosofía general
El objetivo no es eliminar el riesgo, sino domesticarlo
mediante un método cuantitativo.
En lugar de intentar adivinar cuándo subirá o bajará el mercado, seguimos la
tendencia y ajustamos la exposición en consecuencia.
A largo plazo, la historia demuestra que esta disciplina bate al azar… incluso
en mercados tan extremos como el de las criptomonedas.
CRYPTO-JACKPOT es la pieza más especulativa del
ecosistema de estrategias de este blog.
Combina ciencia de datos, control del riesgo y disciplina emocional en un
entorno tan impredecible como apasionante.
No es apta para todos, pero puede ser una herramienta interesante para quienes
buscan diversificar parte de su patrimonio hacia un mercado de alto potencial y
riesgo extremo.
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