Estrategia GEDA-7 - Seguimiento

 

Rendimiento moderado el mes de junio (+1,3%), pero manteniendo la tendencia positiva del año. 

• En la parte de índices, el Oro que tan buen resultado nos ha dado en meses anteriores de incertidumbre, ha tenido un papel más discreto eclipsado por la subida imponente de la renta variable americana que no hemos podido captura ya que nuestro sistema aún no ha cambiado de activo.
• Sin embargo en el apartado de sectores si que hemos podido capturar el buen rendimiento de la bolsa.
• Respecto a las acciones, la parte americana, especialmente APP se ha tomado un respiro después de las fuertes subidas de meses anteriores, que ha sido compensado con la parte Europea

Índices:                      GLD                             jun-25:     0,41%

Sectores:                    XLC, XLF                    jun-25:     5,21%

Acciones USA:          APP, PLTR                   jun-25:    -3,74%

Acciones EUR:         GLE.PA, IAG,MC        jun-25:    2,97%

TOTAL MES:                                                  jun-25:    1,33% 

Posiciones del JULIO 2025

No hay cambios en la cartera, manteniendo las mismas acciones que teníamos en el mes anterior.

Recuerda que la publicación de las posiciones la realizo en abierto aproximadamente a mitad del mes, al mismo tiempo que las publico en Twitter. Para tener las posiciones el día 1 de cada mes y poder así replicar la estrategia, mándame  un correo a:  tuamigoinversor@gmail.com  o búscame en Twitter  @tuamigoinversor

Acompaño una breve descripción de a qué se dedica cada una de ellas:

• GLD (SPDR Gold Shares).- Es un ETF (fondo cotizado en bolsa) que replica el precio del oro físico. Cada participación representa una fracción de una onza de oro, permitiendo a los inversores exponerse al valor del oro sin necesidad de almacenarlo físicamente. 
  
• XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund): ETF que ofrece exposición al sector de servicios de comunicación de EE. UU., incluyendo empresas como Alphabet (Google), Meta (Facebook), y Comcast.
  
• XLF (Financial Select Sector SPDR Fund): ETF centrado en el sector financiero estadounidense. Incluye bancos, aseguradoras y firmas de inversión como JPMorgan Chase, Bank of America y Goldman Sachs
  
• APP (AppLovin Corporation).- AppLovin es una empresa tecnológica estadounidense especializada en soluciones para desarrolladores de aplicaciones móviles. Su plataforma permite a los desarrolladores monetizar, analizar y promocionar sus apps mediante herramientas como MAX, AppDiscovery y SparkLabs. Además, AppLovin invierte en estudios de videojuegos móviles y ofrece servicios de publicidad programática y análisis de datos para optimizar el rendimiento de las campañas publicitarias
  
• PLTR (Palantir Technologies Inc.): Empresa de software especializada en análisis de grandes volúmenes de datos. Sus plataformas son utilizadas por gobiernos y empresas para inteligencia, defensa, salud y logística
  
• GLE.PA (Société Générale): Uno de los principales bancos franceses y europeos. Ofrece servicios de banca minorista, corporativa, de inversión y gestión de activos.
  
• IAG.MC (International Airlines Group): Holding de aerolíneas resultado de la fusión entre British Airways e Iberia. Opera también Vueling, Aer Lingus y LEVEL. Es uno de los mayores grupos aéreos del mundo, con sede en Madrid y Londres

HISTÓRICO de la Estrategia

Por último, en esta sección de seguimiento, incluyo el histórico de posiciones y rendimientos del sistema.

Dos puntualizaciones sobre la estrategia:

• Los retornos aquí mostrados son en moneda DÓLAR, ya que la mayoría de los activos cotizan en dicha moneda. Para un inversor europeo hay que tener en cuenta la evolución del tipo de cambio entre el dólar y el euro por lo que la rentabilidad en moneda euro difiere un poco de lo mostrado. De todas formas, si hacéis las cuentas veréis que este efecto no es demasiado importante y en los 10 años de histórico mostrados el resultado en EUROS es casi idéntico.

• Como podéis ver en los datos mensuales obtenidos, se trate de una estrategia para un perfil de inversión agresivo pues la volatilidad es alta, habiendo meses donde las pérdidas del sistema son importantes, aunque no dramáticas, las he señalado con fondo rojo para mayor claridad

En primer lugar incluyo el rendimiento histórico del sistema, tanto en el periodo de backtests que realicé inicialmente de 6 años, desde 2016 a 2021, como el periodo donde he estado aplicando el sistema en real desde 2022. Son ya casi 5 años de ejecución en real donde se está demostrando que el sistema es robusto y mantiene el rendimiento anual esperado alrededor del 30% anual.

Por último, incluyo el detalle de las posiciones de los últimos 2 años para una mejor comprensión sobre el tipo de activos que componen la cartera y los cambios que se producen en la misma, que como se puede observar son muy reducidos, con apenas 5 o 6 cambios a lo largo del año:

¿QUIERES RECIBIR LAS SEÑALES EN TIEMPO REAL?

Próximamente pondré en marcha un servicio de suscripción con un pago simbólico para recibir las posiciones en tiempo real. Mientras tanto, si deseas recibir las posiciones a principios de cada mes para poder replicar la estrategia, mándame un correo a:  tuamigoinversor@gmail.com  o búscame en Twitter  @tuamigoinversor

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA?

Se trata de un sistema de tipo tendencial, donde se seleccionan las acciones por una estrategia momentum implementada mediante un algoritmo de elaboración propia escrito en python. 

Si deseas más detalle, mándame un correo a:  tuamigoinversor@gmail.com  o búscame en Twitter  @tuamigoinversor